Галерея их художественной академии-два зала отличнейшего Гойи, и его пластины для офортов. Остального по мелочи.
Музей Лазаро-Гальдиано-частная коллекция, где есть все; живопись, прикладное искусство, драгоценности античность и т.д. (включая небольшого Босха). Все первостатейное.
Музей Серальбо-для любителей полностью сохранившихся (иногда безумных) интерьеров. Живопись тоже имеется (все как положено, по одному Тициану, Тинторетто, Веласкесу и т.д.)
Музей прикладного искусства-фантастическая фаянсовая кухня (на которой у меня закончились батарейки).
Конечно, королевский дворец.
Очень интересные выставки бывают в Palacio Cibeles (когда я была, там была выставка частной коллекции, где, как всегда в Испании, было все и Босх) и Caixa Forum.
И не забудьте про церковь Сан-Антонио делла Флорида, единственное место с фресками Гойи (хотя, признаюсь, мне они не потрясли, в отличии от всего остального его наследия).